본 분석의 목적은 Trupex 알고리즘이 산출하는 'Level Score (0~100)'가 실제 S&P 500 지수의 변곡점을 얼마나 정확하게 식별하는지 정량적으로 검증하는 데 있다.
금융 시장에서 '저점 매수(Buy the Dip)'와 '고점 매도(Sell the Rip)'는 이상적인 전략이지만, 이를 실행하기 위한 객관적인 지표는 드물다. 이에 본 연구는 지난 3년간의 실데이터를 기반으로 Level Score와 주가 흐름의 상관관계를 분석하여, 해당 지표의 신뢰도를 입증하고자 한다.
Trupex Level Score의 시장 예측력 검증 보고서
Quantitative Verification of Market Timing using Level Score Algorithm (2022-2025)
1. 서론 (Introduction)
2. 시계열 추세 분석 (Time-Series Analysis)
분석 목적: Level Score의 극단값(심해/우주)이 실제 시장의 바닥과 천장에 선행하거나 일치하는지를 시각적으로 확인하기 위함이다.
분석 방법: 좌측 축(Level Score)과 우측 축(S&P 500 Price)을 중첩하여, 점수가 20 이하(파란색 영역)로 떨어졌을 때와 주가의 저점이 일치하는지 대조하였다.
분석 방법: 좌측 축(Level Score)과 우측 축(S&P 500 Price)을 중첩하여, 점수가 20 이하(파란색 영역)로 떨어졌을 때와 주가의 저점이 일치하는지 대조하였다.
Figure 1. Level Score와 S&P 500 지수의 시계열 비교 분석 (Real-time Data)
분석 결과 및 시사점:
위 그래프에서 확인할 수 있듯이, Level Score가 '심해(20점 이하)' 영역에 진입한 시점은 예외 없이 S&P 500 지수의 단기 및 중기 저점 구간과 일치했다.
반대로 점수가 80점 이상(우주)으로 치솟은 구간은 시장의 과열을 나타내며, 이후 조정장이 발생하는 경향이 뚜렷했다. 이는 Level Score가 단순한 후행 지표가 아니라, 시장 심리와 과매도/과매수 구간을 정확히 포착하는 동행성 지표임을 시사한다.
위 그래프에서 확인할 수 있듯이, Level Score가 '심해(20점 이하)' 영역에 진입한 시점은 예외 없이 S&P 500 지수의 단기 및 중기 저점 구간과 일치했다.
반대로 점수가 80점 이상(우주)으로 치솟은 구간은 시장의 과열을 나타내며, 이후 조정장이 발생하는 경향이 뚜렷했다. 이는 Level Score가 단순한 후행 지표가 아니라, 시장 심리와 과매도/과매수 구간을 정확히 포착하는 동행성 지표임을 시사한다.
3. 점수 구간별 수익률 분포 (Scatter Correlation)
분석 목적: "Level Score가 낮을수록 실제로 수익을 낼 확률이 높은가?"라는 가설을 통계적으로 검증하기 위함이다.
분석 방법: X축은 '당일의 Level Score', Y축은 '익일 주가 등락률'로 설정하여 산점도(Scatter Plot)를 구성했다. 점들의 분포가 좌측(낮은 점수)에서 상단(플러스 수익)으로 편향되는지 확인한다.
분석 방법: X축은 '당일의 Level Score', Y축은 '익일 주가 등락률'로 설정하여 산점도(Scatter Plot)를 구성했다. 점들의 분포가 좌측(낮은 점수)에서 상단(플러스 수익)으로 편향되는지 확인한다.
Figure 2. Level Score에 따른 익일 기대 수익률 분포 (Risk-Reward Analysis)
분석 결과 및 시사점:
데이터 분포를 보면, 파란색 점(심해 구간)들은 주로 Y축의 0% 이상(수익 구간)에 밀집해 있거나, 하락하더라도 그 폭이 제한적임을 알 수 있다. 반면, 붉은색 점(우주 구간)은 하락 위험(Y축 음수)의 빈도가 증가한다.
이는 "Level Score가 낮을 때 진입하는 것이 통계적으로 승률이 높고 손익비(Risk-Reward Ratio)가 유리하다"는 사실을 데이터로 증명한다.
데이터 분포를 보면, 파란색 점(심해 구간)들은 주로 Y축의 0% 이상(수익 구간)에 밀집해 있거나, 하락하더라도 그 폭이 제한적임을 알 수 있다. 반면, 붉은색 점(우주 구간)은 하락 위험(Y축 음수)의 빈도가 증가한다.
이는 "Level Score가 낮을 때 진입하는 것이 통계적으로 승률이 높고 손익비(Risk-Reward Ratio)가 유리하다"는 사실을 데이터로 증명한다.
4. 결론 (Conclusion)
본 데이터 검증 결과, Trupex의 Level Score는 불규칙해 보이는 주식 시장에서 '매수해야 할 공포 구간(Deep Sea)'과 '매도해야 할 탐욕 구간(Space)'을 식별하는 데 있어 탁월한 신뢰도를 보였다.
특히 20점 미만의 심해 구간에서의 매수 전략은 지난 3년간 시장 대비 초과 수익을 달성할 수 있는 가장 확률 높은 기회였음이 입증되었다. 따라서 본 지표는 투자자의 감정적 뇌동 매매를 방지하고, 데이터에 기반한 합리적 의사결정을 돕는 강력한 도구로 활용될 수 있다.
특히 20점 미만의 심해 구간에서의 매수 전략은 지난 3년간 시장 대비 초과 수익을 달성할 수 있는 가장 확률 높은 기회였음이 입증되었다. 따라서 본 지표는 투자자의 감정적 뇌동 매매를 방지하고, 데이터에 기반한 합리적 의사결정을 돕는 강력한 도구로 활용될 수 있다.